Does the slope of the yield curve of the interbank market influence prices on the Warsaw Stock Exchange? A sectoral perspective
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzasopismo: PRZEGLĄD STATYSTYCZNY (ISSN: 0033-2372)
Współautorzy: Ewa Majerowska
Rok wydania: 2020
Tom: 67
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 294-307
Słowa kluczowe: subindeksy giełdowe, EGARCH, krzywa stóp procentowych
Dostęp WWW: https://ps.stat.gov.pl/Article/2020/4/294-307
DOI: 10.5604/01.3001.0014.8494
Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jacek Bednarz and Ewa Majerowska",
title = "Does the slope of the yield curve of the interbank market influence prices on the Warsaw Stock Exchange? A sectoral perspective",
journal = "PRZEGLĄD STATYSTYCZNY",
year = "2020",
number = "4",
pages = "294-307"
}
Cytowanie w formacie APA:
Bednarz, J. and Ewa Majerowska(2020). Does the slope of the yield curve of the interbank market influence prices on the Warsaw Stock Exchange? A sectoral perspective. PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, 4, 294-307.